| DataStatus.RequestParameter |
string |
服务端生成的脱敏请求摘要,仅包含基金数量、分析周期和置信水平,不包含基金代码、权重或 APPKEY |
| DataStatus.StatusCode |
integer |
业务状态码。100 表示请求正常完成;501 参数错误;502 请求频率受限;503 账号过期;504 APPKEY 错误;505 调用额度不足;900 服务内部错误;901 服务暂不可用 |
| DataStatus.Status |
string |
机器可读的错误状态;成功响应通常不返回。参数错误为 invalid_argument,服务不可用为 service_unavailable |
| DataStatus.StatusDescription |
string |
本次请求的中文状态说明;程序判断应优先使用 StatusCode 和 AnalysisStatus |
| DataStatus.ResponseDateTime |
string |
服务端响应时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS |
| DataStatus.DataTotalCount |
integer |
当前响应中的分析结果数量;成功分析通常为 1,错误响应为 0 |
| DataStatus.RequestId |
string |
请求追踪标识。咨询技术支持时可提供该值,但不要提供 APPKEY |
| DataStatus.NoDataReason |
string |
统一响应层的无数据原因码;基金组合的详细原因以 Data.NoDataReasons 为准 |
| Data.AnalysisStatus |
string |
分析状态:AVAILABLE、PARTIAL 或 UNAVAILABLE |
| Data.ModelVersion |
string |
本次结果的版本标识 |
| Data.Period |
string |
实际采用的历史分析周期,取值为 6M 或 1Y |
| Data.ConfidenceLevel |
number |
本次 VaR 和 CVaR 计算采用的置信水平,取值为 0.95 或 0.99 |
| Data.WeightingMethod |
string |
组合收益的权重方法,固定为 CONSTANT_WEIGHT,表示在全部公共交易日期上使用请求中的恒定权重 |
| Data.DataStartDate |
string |
组合严格公共样本的起始交易日期,格式为 YYYYMMDD |
| Data.DataEndDate |
string |
组合严格公共样本的结束交易日期,格式为 YYYYMMDD |
| Data.SnapshotTime |
string |
本次数据计算时间,使用 ISO 8601 格式并包含时区偏移 |
| Data.ObservationCount |
integer |
全部请求基金严格共有的有效交易日期数量;该值不足周期门槛时 PortfolioMetrics 为 null |
| Data.CoverageRatio |
number |
全部基金严格公共日期数除以有效日期并集数量,范围为 0 至 1,越接近 1 表示日期对齐越完整 |
| Data.RequestedFundCount |
integer |
请求中提交的基金数量 |
| Data.AnalyzedFundCount |
integer |
满足周期数据要求并完成个体指标计算的基金数量 |
| Data.PortfolioMetrics |
object |
组合层历史风险指标。仅当全部基金和严格公共样本均满足周期要求时返回对象,否则为 null |
| Data.PortfolioMetrics.AnnualizedReturn |
number |
基于组合日收益几何复利并按 252 个交易日年化;可为负数,小数表示,例如 0.08 表示 8% |
| Data.PortfolioMetrics.AnnualizedVolatility |
number |
组合年化波动率,按小数表示,例如 0.12 表示 12% |
| Data.PortfolioMetrics.MaximumDrawdown |
number |
分析期内组合累计收益从历史峰值到后续谷值的最大跌幅,按正数小数表示 |
| Data.PortfolioMetrics.MaximumDrawdownStartDate |
string |
最大回撤起始日期,格式为 YYYYMMDD;无回撤时为 null |
| Data.PortfolioMetrics.MaximumDrawdownEndDate |
string |
最大回撤结束日期,格式为 YYYYMMDD;无回撤时为 null |
| Data.PortfolioMetrics.ValueAtRisk |
number |
按 ConfidenceLevel 计算的单日历史模拟风险价值,采用正损失口径;例如 0.02 表示阈值损失为 2% |
| Data.PortfolioMetrics.ConditionalValueAtRisk |
number |
超过 VaR 阈值后的单日平均尾部损失,采用正损失口径,并保证 CVaR 大于等于 VaR |
| Data.PortfolioMetrics.DiversificationRatio |
number |
加权个体年化波动率之和除以组合年化波动率;通常大于 1 表示存在分散化效果,零方差时为 null |
| Data.FundMetrics |
array |
按请求顺序返回每只基金的个体历史风险指标、覆盖率和组合风险贡献 |
| Data.FundMetrics[].FundCode |
string |
六位基金代码 |
| Data.FundMetrics[].FundName |
string |
基金名称;历史序列未提供名称时为 null |
| Data.FundMetrics[].Weight |
number |
请求中该基金的组合权重 |
| Data.FundMetrics[].AnalysisStatus |
string |
该基金的个体指标状态,取值为 AVAILABLE 或 UNAVAILABLE;组合整体状态另见 Data.AnalysisStatus |
| Data.FundMetrics[].ObservationCount |
integer |
该基金在分析周期内的有效观察数 |
| Data.FundMetrics[].CoverageRatio |
number |
该基金有效日期数占全部基金有效日期并集的比例 |
| Data.FundMetrics[].AnnualizedReturn |
number |
该基金日收益按几何复利和 252 个交易日年化;数据不足时为 null |
| Data.FundMetrics[].AnnualizedVolatility |
number |
该基金日收益样本标准差按 252 个交易日年化;数据不足时为 null |
| Data.FundMetrics[].MaximumDrawdown |
number |
该基金在分析期内从峰值到谷值的最大跌幅,按正数小数表示;数据不足时为 null |
| Data.FundMetrics[].RiskContribution |
number |
该基金对组合风险的贡献占比;单只基金允许为负,组合可计算时各项之和约等于 1 |
| Data.PairwiseDependencies |
array |
满足周期样本门槛的基金两两依赖关系;每个无序基金对返回一条记录 |
| Data.PairwiseDependencies[].FundCodeA |
string |
相关性基金代码 A |
| Data.PairwiseDependencies[].FundCodeB |
string |
相关性基金代码 B |
| Data.PairwiseDependencies[].Correlation |
number |
两只基金在严格公共日期上的 Pearson 相关系数,范围为 -1 至 1;零方差等不可计算情况为 null |
| Data.PairwiseDependencies[].DownsideCorrelation |
number |
全部基金组合收益小于 0 的严格公共交易日期上计算;所有基金对使用同一组下行日期。少于 30 个下行样本或零方差时为 null |
| Data.DataQuality |
object |
当前周期的数据门槛、最旧最新记录的数据年龄和标准化警告码 |
| Data.DataQuality.MinimumObservationCount |
integer |
当前周期要求的最低有效观察数 |
| Data.DataQuality.LatestDataAgeDays |
integer |
最旧一只基金的最新记录距分析日期的天数 |
| Data.DataQuality.Warnings |
array |
数据质量提示码数组,例如 INSUFFICIENT_DOWNSIDE_OBSERVATIONS 或 ZERO_PORTFOLIO_VARIANCE |
| Data.DataQuality.Warnings[] |
string |
单条警告码;部分警告会附带相关基金代码,便于程序定位但不影响其他可计算指标 |
| Data.NoDataReasons |
array |
基金级或组合级不可计算原因数组;合法基金但数据不足仍返回 HTTP 200 和业务码 100 |
| Data.NoDataReasons[].FundCode |
string |
原因对应的基金代码;组合级原因时为 null |
| Data.NoDataReasons[].Reason |
string |
稳定原因码,包括 FUND_NOT_FOUND、EMPTY_HISTORY、INSUFFICIENT_OBSERVATIONS、INSUFFICIENT_COMMON_OBSERVATIONS、STALE_HISTORY、CONFLICTING_DUPLICATE_DATE、INVALID_RETURN、INSUFFICIENT_DOWNSIDE_OBSERVATIONS 或 ZERO_PORTFOLIO_VARIANCE |
| Data.ComplianceNotice |
string |
历史风险分析免责声明;结果仅供信息参考,不构成投资建议 |
| Data.IsDemo |
boolean |
是否为免鉴权演示结果。正式 POST 请求为 false,Demo 返回 true |